Scenario:
Nadat u 1 BTC heeft gekocht tegen een prijs van 10.000 USDT, stijgt de BTC-prijs naar 20.000 USDT, waardoor u een aanzienlijke winst maakt. Hoewel u optimistisch blijft, maakt u zich ook zorgen over het mogelijk verlies van uw huidige winst. Hoe kunt u uw winst veiligstellen?
Los dit op met onze Trailing TP/SL!
1. Wat is een Trailing-TP/SL?
Trailing TP/SL is een ordertype dat de marktprijs volgt, waardoor gebruikers orders kunnen openen binnen een specifiek percentage of prijsverschilbereik als de markt fluctueert. Het helpt traders het verlies te beperken en winst vast te leggen wanneer de markt niet in de richting beweegt die traders als gunstig beschouwden.
Wanneer de koers in een gunstige richting beweegt, beweegt de achterliggende TP/SL samen met een vooraf bepaald percentage of een vooraf bepaalde marge. Zolang de marktprijs in het voordeel van de trader beweegt, houdt het transacties open en consistent winstgevend om winsten vast te leggen.Trailing TP/SL-orders bewegen niet in de tegenovergestelde richting.
Met andere woorden: vergeleken met reguliere TP/SL-bestellingen hoeven gebruikers hun TP/SL-prijzen niet vaak aan te passen op basis van marktomstandigheden om de winst te maximaliseren na het plaatsen van een bestelling.
Vervolgens gaan we dieper in op de werking van de trailing TP/SL, waarbij we deze uitsplitsen voor zowel long- als shortposities.
-
Wanneer de prijs punt B bereikt, wat de activeringsprijs van 10.000 is, wordt de daaropvolgende TP/SL-order geactiveerd. Op dit moment is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order = 10.000 * (1 - 5%) = 9.500
-
Wanneer de prijs stijgt naar het historische hoogtepunt, op 10.500, is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order op dit punt = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975
-
Wanneer de prijs daalt maar het callback-percentage van 5% niet bereikt, blijft de triggerprijs van de volgende TP/SL-order ongewijzigd op 9.975, aangezien de historisch hoogste prijs nog steeds 10.500 is.
-
Wanneer de prijs stijgt naar het historische hoogtepunt, op 11.000, is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order op dit punt = 11.000 * (1 - 5%) = 10.450
-
Wanneer de prijs daalt naar punt C, is de prijs 10.450, waarmee de callback-ratio van 5% wordt bereikt en de daaropvolgende TP/SL-order wordt geactiveerd om de positie tegen de marktprijs te verkopen en de positie te sluiten.
- Wanneer de prijs punt B bereikt, wat de activeringsprijs van 10.500 is, wordt de daaropvolgende TP/SL-order geactiveerd. Op dit moment is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order = 10.500 * (1 + 5%) = 11.025
- Wanneer de prijs daalt naar 10.000, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order = 10.000 * (1 + 5%) = 10.500
- Wanneer de prijs stijgt maar het callback-percentage van 5% niet bereikt, aangezien de laagste prijs in de geschiedenis nog steeds 10.000 is, blijft de triggerprijs van de volgende TP/SL-order ongewijzigd op 10.500.
- Wanneer de prijs daalt naar 9.500, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de daaropvolgende TP/SL-triggerprijs = 9.500 * (1 + 5%) = 9.975
- Wanneer de prijs daalt naar punt C, is de prijs 9.975, waarmee het callback-percentage van 5% wordt bereikt en de daaropvolgende TP/SL-order wordt geactiveerd om de positie tegen de marktprijs te sluiten.
2. Casestudy's
Case 1: Een longpositie sluiten onder gunstige omstandigheden (Prijspiek en Callback)
Huidig Positie: 1 BTC Long
Openingsprijs: 30.000
Laatste prijs: 31.000
Gebaseerd op de laatste prijs, de geschatte ongerealiseerde PnL = (31.000-30.000)* 1 = 1.000 USDT
Aanname: Uit de recente markttrends blijkt dat het terugbelpercentage na elke prijsverhoging niet hoger zal zijn dan 3%. Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelactie worden beschouwd en de markt zal blijven stijgen. Integendeel, een terugbelpercentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd dat het bullish momentum is geëindigd (de prijs stijgt niet verder en staat waarschijnlijk op het punt te dalen).In dit geval moet de positie worden gesloten voordat de marktprijs daalt.
De trailing TP/SL instellen:
Activeringsprijs: 32.000
Callback Rate: 5%
Op dit punt, zolang de laatste prijs blijft stijgen naar 32.000, zal de trailing TP/SL dat doen worden geactiveerd om de prijs te volgen. Tijdens de daaropvolgende opwaartse markttrend zal het systeem, zodra het een callback-percentage van 5% detecteert, automatisch een marktorder uitvoeren om de positie te sluiten.
Geval twee: Een Shortpositie Sluiten in Gunstige Omstandigheden (Onderste Rebound)
Huidige Positie: 1 BTC Short
Openingsprijs: 30.000
Laatste Prijs: 29.000
Gebaseerd op de laatste prijs, de geschatte ongerealiseerde PnL = (30.000-29.000)*1 = 1.000 USDT
Aanname: De recente markttrends laten zien dat het terugbelpercentage na elke prijs niet hoger zal zijn dan 3% afwijzen. Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelactie worden beschouwd en de markt zal naar beneden blijven bewegen. Integendeel, een terugbelpercentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd dat het bearish momentum is geëindigd (de prijs daalt niet verder en zal waarschijnlijk gaan stijgen).In dit geval moet de positie worden gesloten voordat de marktprijs snel stijgt.
De Trailing TP/SL Instellen:
Activeringsprijs: 28.000; Terugbelpercentage: 5%.
Op dit punt wordt, zolang de laatste prijs blijft dalen naar 28.000, de volgende TP/SL geactiveerd om de prijs te volgen. Tijdens de daaropvolgende marktdaling zal het systeem, zodra het een callback-percentage van 5% detecteert, automatisch een marktorder uitvoeren om de positie te sluiten.
3. Hoe Stel ik een Trailing TP/SL in?
Er zijn drie belangrijke parameters:
De callback rate is de belangrijkste voorwaarde om de daadwerkelijke triggerprijs te berekenen.De werkelijke triggerprijs wordt berekend op basis van de historische hoogste/laagste prijs en het terugbelpercentage. Als u een terugbelbereik wilt instellen, kiest u 'Terugbelsnelheid' of 'Trailing Distance'.
- Terugbelpercentage: ervan uitgaande dat de hoogste geregistreerde prijs 50.000 USDT is en het terugbelpercentage 5%. Wanneer de prijs daalt tot 47.500 USDT = 50.000*(1-5%), zal het systeem de bestelling verkopen.
- Trailing Distance: Ervan uitgaande dat de hoogste geregistreerde prijs 50.000 USDT is en de trailing distance 5.000 USDT. Wanneer de prijs daalt tot 45.000 = 50.000 - 5.000, zal het systeem de bestelling verkopen.
Het bedrag van de volgende TP/SL-bestelling.
Activeringsprijs (Optioneel)
De activeringsprijs is een voorwaarde om de volgende TP/SL-order te activeren. Wanneer de laatste prijs (laatste transactieprijs) de activeringsprijs bereikt of overschrijdt, wordt de order geactiveerd. Na activering begint het systeem met het berekenen van de werkelijke triggerprijs voor de volgende TP/SL-order. Als u geen activeringsprijs opgeeft, wordt deze onmiddellijk geactiveerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.De activeringsprijs kan standaard de huidige prijs zijn (kies Markprijs, Laatste prijs of Indexprijs).
4. Activerings- en Activeringsregels
Activeringsregels
- Als u geen activeringsprijs opgeeft, is dit standaard de huidige prijs, wat betekent dat deze onmiddellijk wordt geactiveerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.
- U kunt ervoor kiezen om de bestelling te activeren tegen de Markprijs, de Laatste prijs of de Indexprijs. Wanneer de activeringsprijs is bereikt, wordt de trailing TP/SL geactiveerd.
- Sluiten Short: Laatste Prijs ≥ Trigger Prijs
- Sluiten Long: Laatste Prijs ≤ Trigger Prijs
- Sluiten Short:
- Op Volgafstand: Laagste Prijs + Trailing Afstand
- Op Terugbeltarief: Laagste Prijs * (1 + Terugbeltarief)
- Sluiten Long:
- Op o Trailing Afstand: Hoogste Prijs - Trailing Afstand
- Op Terugbelpercentage: Hoogste Prijs * (1 - Terugbelpercentage)
5. Opmerkingen:
(2) Het kan zijn dat een trailing TP/SL-order niet wordt geactiveerd vanwege factoren zoals het feit dat het contract niet verhandelbaar is.Eenmaal succesvol getriggerd, kan de daaropvolgende marktorder niet worden uitgevoerd, net als een gewone marktorder. U kunt de niet-uitgevoerde marktorders vinden onder Openstaande orders.
(3) Als de order is gevuld, wordt uw bestaande positie geheel of gedeeltelijk gesloten. Als uw bestelling niet wordt uitgevoerd, blijft uw positie open.
(4) Het aantal bestellingen dat kan worden geplaatst met een daaropvolgende TP/SL-bestelling varieert voor verschillende soorten contracten. De bestellingen worden geplaatst tegen de marktprijs. De beperkingen zijn onderhevig aan veranderingen in de marktomstandigheden.
Het instellen van een optimaal terugbelpercentage en activeringsprijs kan een ontmoedigend proces zijn.
Om een trailing TP/SL effectief te laten zijn, mag het terugbelpercentage niet te klein of te groot zijn en mag de activeringsprijs niet te dichtbij of ver weg liggen van de huidige prijs. Wanneer het terugbelpercentage te laag is of de activeringsprijs te dichtbij ligt, ligt de trailing TP/SL te dicht bij de instapprijs en wordt deze gemakkelijk geactiveerd door normale dagelijkse marktbewegingen. Er is geen ruimte voor een transactie om in de voor traders gunstige richting te bewegen voordat er een zinvolle prijsbeweging plaatsvindt.De transactie zal sluiten/verlaten op een punt waar de markt een tijdelijke dip nam en daarna herstelde, wat resulteerde in een verliezende transactie.
Integendeel, als het callback-percentage te hoog is, wordt de trailing TP/SL alleen geactiveerd door extreme marktbewegingen, wat betekent dat de traders onnodig grote risico's nemen.
Er is geen ideaal optimaal terugbelpercentage en activeringsprijs.Traders wordt geadviseerd om hun trailing TP/SL-strategie van tijd tot tijd te herzien op basis van prijsschommelingen in de markt.U moet altijd zorgvuldig overwegen of een transactie in overeenstemming is met uw risicotolerantie, beleggingservaring, financiële situatie en andere overwegingen die voor u relevant kunnen zijn.Bepaal naast het bereik van prijswijzigingen altijd uw terugbelpercentage en activeringsprijs op basis van uw winstdoel en verliestolerantie.