Hier is een scenario:
U heeft een longpositie geopend van 1 BTC tegen de prijs van 10.000 USDT en de BTC-prijs is gestegen naar 20.000 USDT. Het is duidelijk dat er veel winst wordt gegenereerd.Nu wilt u doorgaan met long in BTC, maar u bent bang om te verliezen wat u tot nu toe hebt gemaakt. Dus hoe kunt u uw huidige winst vastleggen en verlies van toekomstige winst voorkomen?
Dit is wanneer de trailing TP/SL binnenkomt!
1. Wat is een Trailing TP/SL?
Een trailing TP/SL- order is een order met een stop loss die de marktprijs volgt. Hiermee kunnen traders een vooraf ingestelde bestelling plaatsen tegen een bepaald bedrag of percentage verwijderd van de marktprijs wanneer de markt schommelt.Het helpt traders het verlies te beperken en winst vast te leggen wanneer de markt niet in de richting beweegt die traders als gunstig beschouwden.
Wanneer de prijs in een gunstige richting beweegt, zal de volgende TP/SL tegelijkertijd met een specifiek percentage of een vooraf ingesteld bedrag bewegen. Zolang de marktprijs in het voordeel van de trader beweegt, houdt het transacties open en consistent winstgevend om winsten vast te leggen.Trailing TP/SL-orders bewegen niet in de tegenovergestelde richting.
Dat wil zeggen dat traders de stop-loss-prijs niet vaak hoeven aan te passen aan de veranderende markt om de winst te maximaliseren na het plaatsen van de order, in tegenstelling tot de reguliere take-profit/stop-loss (TP/SL)-orders .
Laten we nu eens kijken naar een gedetailleerde uitleg van de werkingsprincipes van een trailing TP/SL voor een long- en shortpositie.
-
Wanneer de prijs punt B bereikt, wat de activeringsprijs van 10.000 is, wordt de daaropvolgende TP/SL-order geactiveerd. Op dit moment is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order = 10.000 * (1 - 5%) = 9.500
- Wanneer de prijs stijgt naar het historische hoogtepunt, op 10.500, is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order op dit punt = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975
- Wanneer de prijs daalt maar het callback-percentage van 5% niet bereikt, aangezien de historisch hoogste prijs nog steeds 10.500 is, blijft de triggerprijs van de volgende TP/SL-order ongewijzigd op 9.975.
- Wanneer de prijs stijgt naar het historische hoogtepunt, op 11.000, is de triggerprijs van de trailing TP/SL- order op dit moment = 11.000 * (1 - 5%) = 10.450
- Wanneer de prijs daalt naar punt C, is de prijs 10.450, waarmee de callback-ratio van 5% wordt bereikt en de daaropvolgende TP/SL-order wordt geactiveerd om de positie tegen de marktprijs te verkopen en de positie te sluiten.
- Wanneer de prijs punt B bereikt, wat de activeringsprijs van 10.500 is, wordt de daaropvolgende TP/SL-order geactiveerd. Op dit moment is de triggerprijs van de volgende TP/SL-order = 10.500 * (1 + 5%) = 11.025
- Wanneer de prijs daalt tot 10.000, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de triggerprijs van de trailing TP/SL order = 10.000 * (1 + 5%) = 10.500
- Wanneer de prijs stijgt maar niet het terugbelpercentage van 5% bereikt, aangezien de laagste prijs in de geschiedenis nog steeds 10.000 is, blijft de triggerprijs van de trailing TP/SL-order ongewijzigd op 10.500
- Wanneer de prijs daalt naar 9.500, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de daaropvolgende TP/SL-triggerprijs = 9.500 * (1 + 5%) = 9.975
- Wanneer de prijs daalt naar punt C, is de prijs 9.975, waarmee het callback-percentage van 5% wordt bereikt en de daaropvolgende TP/SL-order wordt geactiveerd om de positie tegen de marktprijs te sluiten.
2. Gebruiksscenario's van lopende TP/SL-bestellingen
Huidige positie: 1 BTC long-positie
Openingsprijs: 30.000
Laatste marktprijs: 31.000
Gebaseerd op de huidige marktprijs, geschatte niet-gerealiseerde PnL = (31.000 - 30.000) * 1 = 1.000 USDT.
Veronderstellend: Er is bepaald dat elke prijsstijging een terugbelpercentage heeft van niet meer dan 3% op basis van de recente marktbewegingen.Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelactie worden beschouwd en de markt zal blijven stijgen. Integendeel, een terugbelpercentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd dat het bullish momentum is geëindigd (de prijs stijgt niet verder en staat waarschijnlijk op het punt te dalen).In dit geval moet de positie worden gesloten voordat de marktprijs daalt.
Daarom hebben we een trailing TP/SL-order ingesteld met de volgende parameters:
Activeringsprijs: 32.000
Terugbelpercentage: 5%
Zolang de laatste marktprijs blijft stijgen tot 32.000, wordt de trailing TP/SL- order geactiveerd. Naarmate de markt blijft stijgen, zal het systeem de positie automatisch sluiten tegen de marktprijs wanneer het terugbelpercentage 5% bereikt.
Huidige positie: 1 BTC shortpositie
Openingsprijs: 30.000
Laatste marktprijs: 29.000
Gebaseerd op de huidige marktprijs, geschatte niet-gerealiseerde PnL = (30.000 - 29.000) * 1 = 1.000 USDT.
Aannemend: er is vastgesteld dat elke prijsdaling een terugbelpercentage heeft van niet meer dan 3% op basis van de recente marktbewegingen.Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelactie worden beschouwd en de markt zal naar beneden blijven bewegen. Integendeel, een terugbelpercentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd dat het bearish momentum is geëindigd (de prijs daalt niet verder en zal waarschijnlijk gaan stijgen).In dit geval moet de positie worden gesloten voordat de marktprijs snel stijgt.
Daarom hebben we een trailing TP/SL-order ingesteld met de volgende parameters:
Activeringsprijs: 28.000
Terugbelpercentage: 5%
Zolang de laatste marktprijs blijft dalen tot 28.000, wordt de trailing TP/SL- order geactiveerd. Naarmate de markt blijft dalen, zal het systeem de positie automatisch sluiten tegen de marktprijs wanneer het terugbelpercentage 5% bereikt.
3. Hoe Kunt uTrailing TP/SL Instellen?
De callback rate is de belangrijkste voorwaarde om de daadwerkelijke triggerprijs te berekenen.De werkelijke triggerprijs wordt berekend op basis van de historische hoogste/laagste prijs en het terugbelpercentage. Als u een terugbelbereik wilt instellen, kiest u 'Terugbelsnelheid' of 'Trailing Distance'.
- Terugbelpercentage: Ervan uitgaande dat de hoogste geregistreerde prijs 50.000 USDT is en het terugbelpercentage 5%. Wanneer de prijs daalt tot 47.500 USDT = 50.000*(1-5%), zal het systeem de bestelling verkopen.
- Trailing Distance: Ervan uitgaande dat de hoogste geregistreerde prijs 50.000 USDT is en de trailing distance 5.000 USDT. Wanneer de prijs daalt tot 45.000 = 50.000 - 5.000, zal het systeem de bestelling verkopen.
Het bedrag van de trailing TP/SL- order.
Activeringsprijs (optioneel)
De activeringsprijs is een voorwaarde om de trailing TP/SL--order te activeren. Wanneer de laatste prijs (laatste vertaalprijs) de activeringsprijs bereikt of overschrijdt, wordt de bestelling geactiveerd.Na activatie begint het systeem met het berekenen van de daadwerkelijke triggerprijs voor de trailing TP/SL- order.Als u geen activeringsprijs opgeeft, wordt deze onmiddellijk geactiveerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.De activeringsprijs kan standaard de huidige prijs zijn (kies Markprijs, Laatste prijs of Indexprijs).
4. Activerings- en Triggerregels
- Als u geen activeringsprijs opgeeft, wordt deze onmiddellijk geactiveerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.
- U kunt ervoor kiezen om de bestelling te activeren tegen de markprijs, de laatste prijs of de indexprijs. Wanneer de activeringsprijs is bereikt, wordt de trailing TP/SL geactiveerd.
- Sluiten Short: Laatste Prijs ≥ Trigger Prijs
- Sluiten Long: Laatste Prijs ≤ Trigger Prijs
- Sluiten Short:
- Door Trailing Afstand: Laagste prijs + Trailing Afstand
- Op Terugbelpercentage: Laagste prijs * (1 + Terugbelpercentage)
- Sluiten Long:
- Op Trailingafstand: Hoogste Prijs - Trailing Afstand
- Op Terugbelpercentage: Hoogste prijs * (1 - Terugbelpercentage)
5. Opmerkingen:
(2) Het kan zijn dat een trailing TP/SL-order niet wordt geactiveerd vanwege factoren zoals het feit dat het contract niet verhandelbaar is.Eenmaal succesvol getriggerd, kan de daaropvolgende marktorder niet worden uitgevoerd, net als een gewone marktorder. U kunt de niet-uitgevoerde marktorders vinden onder Openstaande orders.
(3) Als de order is gevuld, wordt uw bestaande positie geheel of gedeeltelijk gesloten. Als uw bestelling niet wordt uitgevoerd, blijft uw positie open.
(4) Het aantal orders dat kan worden geplaatst met een trailing TP/SL-order varieert voor verschillende soorten contracten. De bestellingen worden tegen de marktprijs geplaatst. De beperkingen zijn onderhevig aan veranderingen in de marktomstandigheden.
Het instellen van een optimaal terugbelpercentage en activeringsprijs kan een ontmoedigend proces zijn.
Om een trailing TP/SL effectief te laten zijn, mag het terugbelpercentage niet te klein of te groot zijn en mag de activeringsprijs niet te dichtbij of ver weg zijn van de huidige prijs.Wanneer het terugbelpercentage te laag is of de activeringsprijs te dichtbij ligt, ligt de trailingTP/SL te dicht bij de instapprijs en wordt deze gemakkelijk geactiveerd door normale dagelijkse marktbewegingen. Er is geen ruimte voor een transactie om in de voor traders gunstige richting te bewegen voordat er een zinvolle prijsbeweging plaatsvindt.De transactie zal sluiten/verlaten op een punt waar de markt een tijdelijke dip nam en daarna herstelde, wat resulteerde in een verliezende transactie.
Integendeel, als het callback-percentage te hoog is, wordt de trailing TP/SL alleen geactiveerd door extreme marktbewegingen, wat betekent dat de traders onnodig grote risico's nemen.
Er is geen ideaal optimaal terugbelpercentage en activeringsprijs.Traders worden geadviseerd om hun trailing TP/SL-strategie van tijd tot tijd te herzien op basis van prijsschommelingen in de markt.U moet altijd zorgvuldig overwegen of een transactie in overeenstemming is met uw risicotolerantie, beleggingservaring, financiële situatie en andere overwegingen die voor u relevant kunnen zijn.Bepaal naast het bereik van prijswijzigingen altijd uw terugbelpercentage en activeringsprijs op basis van uw winstdoel en verliestolerantie.