Бессрочные фьючерсы | Трейлинг т-п/с-л (приложение)

Ситуация:
Вы купили 1 BTC по курсу 10 000 USDT, после чего курс вырос до 20 000 USDT, и вы оказались в большом плюсе. Вы продолжаете удерживать длинную позицию, но боитесь упустить заработанную на данный момент прибыль. Как же застраховать ее?
Решить эту проблему можно с помощью трейлинг т-п/с-л!

1. Что такое трейлинг т-п/с-л?
Трейлинг т-п/с-л - это тип заявки, следующий за рыночной ценой и позволяющий пользователям отправлять заявки при отклонении цены на определенную величину или процент. Такая заявка помогает трейдерам ограничить убытки и зафиксировать прибыли в условиях, когда курс движется в нежелательном для трейдера направлении.
Когда цена движется в выгодном для пользователя направлении, трейлинг т-п/с-л следует за ней, отличаясь на определенный процент или маржу. И пока курс движется в благоприятном для трейдера направлении, позиции остаются открытыми, при этом прибыли непрерывно фиксируются. Цены трейлинг т-п/с-л не меняются в неблагоприятную для трейдера сторону.
Иными словами, при использовании трейлинг т-п/с-л для максимизации прибылей после размещения заявки пользователям не нужно часто корректировать цены т-п/с-л с учетом рыночных условий, как это было бы в случае с обычной заявкой т-п/с-л.
Ниже мы подробнее рассмотрим принцип действия трейлинг т-п/с-л для длинных и коротких позиций.

• Если курс достигнет точки В, соответствующей цене активации в 10 000, активируется заявка трейлинг т-п/с-л. Текущая триггерная цена трейлинг т-п/с-л будет равна 10 000 * (1 - 5%) = 9 500.
• Когда курс вырастет до 10 500, будет достигнут новый исторический максимум для данной позиции, и триггерная цена будет равна 10 500 * (1 - 5%) = 9 975.
• Когда курс упадет, не достигнув процента отклонения в 5%, триггерная цена останется прежней и будет равна 9 975, поскольку исторический максимум для данной позиции по-прежнему равен 10 500.
• Когда курс вырастет до 11 000, будет достигнут новый исторический максимум для данной позиции, и триггерная цена будет равна 11,000 * (1 - 5%) = 10 450.
• Когда курс упадет до точки С, соответствующей 10 450, достигнув процента отклонения в 5%, сработает заявка трейлинг т-п/с-л, и позиция закроется по рыночной цене.

• Если курс достигнет точки В, соответствующей цене активации в 10 500, активируется заявка трейлинг т-п/с-л. Текущая триггерная цена трейлинг т-п/с-л будет равна 10 500 * (1 + 5%) = 11 025.
• Когда курс упадет до 10 000, будет достигнут новый исторический минимум для данной позиции, и триггерная цена будет равна 10 000 * (1 + 5%) = 10 500.
• Если курс вырастет, не достигнув процента отклонения в 5%, триггерная цена останется прежней и будет равна 10 500, поскольку исторический минимум для данной позиции по-прежнему равен 10 000.
• Когда курс упадет до 9 500, будет достигнут новый исторический минимум для данной позиции, и триггерная цена будет равна 9 500 * (1 + 5%) = 9 975.
• Когда курс упадет до точки С, соответствующей 9 975, достигнув процента отклонения в 5%, сработает заявка трейлинг т-п/с-л, и позиция закроется по рыночной цене. 

2. Примеры случаев
Случай 1: закрытие длинной позиции в благоприятных условиях (скачок и откат цены)
Текущие позиции: длинная на 1 BTC
Цена открытия: 30 000
Последняя цена: 31 000
Расчетные нереализованные П/У при последней цене = (31 000 - 30 000) * 1 = 1 000 USDT
Прогноз: согласно недавним паттернам движения цены, откат после роста не превышает 3%. Мы можем сделать следующее предположение. Откат менее 3% в ближайшей перспективе можно считать нормальным, курс продолжит расти. В то же время откат, скажем, в 5%, можно считать сигналом того, что бычий тренд завершен (курс больше не будет расти и даже, скорее всего, упадет). В этом случае позицию нужно закрыть до падения курса.

Устанавливаем трейлинг т-п/с-л:
Цена активации: 32 000
Процент отклонения: 5%
Если последняя цена продолжит расти и вырастет до 32 000, активируется трейлинг т-п/с-л, который в дальнейшем будет следовать за ценой. Если при восходящем тренде отклонение текущей цены от максимальной для данной позиции составит 5%, автоматически исполнится рыночная заявка на закрытие позиции.

Случай 2: закрытие короткой позиции в благоприятных условиях (падение и отскок от дна)
Текущие позиции: короткая на 1 BTC
Цена открытия: 30 000
Последняя цена: 29 000
Расчетные нереализованные П/У при последней цене = (30 000 - 29 000) * 1 = 1 000 USDT
Прогноз: согласно недавним паттернам движения цены, откат после падения не превышает 3%. Прогноз: Отскок менее 3% в ближайшей перспективе можно считать нормальным, курс продолжит падать. В то же время отскок, скажем, в 5%, можно считать сигналом того, что медвежий тренд завершен (курс больше не будет падать и даже, скорее всего, вырастет). В этом случае позицию нужно закрыть до резкого роста курса.

Устанавливаем трейлинг т-п/с-л:
Цена активации: 28 000; процент отклонения: 5%.
Если последняя цена продолжит падать и опустится до 28 000, активируется трейлинг т-п/с-л, который в дальнейшем будет следовать за ценой. Если при нисходящем тренде отклонение текущей цены от минимальной для данной позиции составит 5%, автоматически исполнится рыночная заявка на закрытие позиции.

3. Как установить трейлинг т-п/с-л?
Предусмотрено три основных параметра:

• Процент отклонения: предположим, что исторический максимум для позиции на покупку равен 50 000 USDT, а процент отклонения равен 5%. Когда цена падает до 47 500 USDT (50 000 * (1-5%)), позиция закрывается.
• Скользящая разница: предположим, что исторический максимум для позиции на покупку равен 50 000 USDT, а скользящая разница равна 5 000 USDT. Когда цена падает до 45 000 (50 000 - 5 000), позиция закрывается.

4. Условия активации и срабатывания

Условия активации

• Если вы не укажите цену активации, то по умолчанию в качестве цены активации будет использоваться текущая цена, то есть, ваша заявка будет активирована сразу после размещения.
• В качестве цены активации можно указать цену маркировки, цену последней сделки и цену индекса. Трейлинг т-п/с-л активируется при достижении цены активации.

• Позиция на продажу закроется, когда цена последней сделки ≥ Триггерная цена.
• Позиция на покупку закроется, когда цена последней сделки ≤ Триггерная цена.

• Для позиции на продажу:

1. С помощью скользящей разницы: Исторический минимум для данной позиции + Скользящая разница.
2. С помощью процента отклонения: Исторический минимум для данной позиции * (1 + Процент отклонения).

• Для позиции на покупку:

1. С помощью скользящей разницы: Исторический максимум для данной позиции - Скользящая разница.
2. С помощью процента отклонения: Исторический максимум для данной позиции * (1 - Процент отклонения).

5. Примечания: